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Carteras Eficientes

RESUMEN DE CARTERAS EFICIENTES
3er TRIMESTRE 2019

  • La estrategia busca maximizar el retorno de un portafolio diversificado de Fondos Comunes de Inversión.
  • Se arrojan tres alternativas eficientes de acuerdo con tres perfiles de riesgo.
  • El rebalanceo de posiciones se efectúa trimestralmente.

Composicion por Fondos Conservadora Equilibrada Dinamica
Plazo Fijo 45% 25% 20%
Alpha Recursos Naturales 0% 0% 0%
Alpha Mercosur 0% 10% 30%
Alpha Mega 0% 15% 20%
Alpha Acciones 0% 0% 0%
Alpha Renta Capital 17% 14% 7%
Alpha Renta Capital Pesos 28% 26% 18%
Alpha Ahorro 10% 10% 5%

Composicion Carteras Agregadas Activos en Cartera al 28/06/2019
Activos [Renta Fija] / [Renta Variable] [100 / 0]% [77 / 23]% [50 / 50]%

Desempeño de Carteras Eficientes
Retorno Periodo de Análisis 42.76% 47.73% 44.54%
Máxima Caída Semanal -0.64% -3.69% -7.15%
Máxima Suba Semanal 1.67% 8.99% 12.56%
# Semanas Var [Negativa/Positiva] [4 / 48]% [12 / 40]% [33 / 19]%
Volatilidad Anualizada 3.00% 12.11% 20.20%
Beta S&P 500 0.0271% 0.1338% 0.0866%


Retorno Esperado Activos en Cartera al 28/06/2020
Rendimiento Esperado ARS 63.0% 65.2% 67.1%
Volatilidad Anualizada 5.0% 9.5% 15.0%