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Carteras Eficientes

RESUMEN DE CARTERAS EFICIENTES
4to TRIMESTRE 2023

  • La estrategia busca maximizar el retorno de un portafolio diversificado de Fondos Comunes de Inversión.
  • Se arrojan tres alternativas eficientes de acuerdo con tres perfiles de riesgo.
  • El rebalanceo de posiciones se efectúa trimestralmente.

Composicion por Fondos Conservadora Equilibrada Dinamica
Alpha Recursos Naturales 0% 10% 10%
Alpha Mercosur 0% 10% 30%
Alpha Mega 0% 0% 0%
Alpha Acciones 0% 5% 10%
Alpha Renta Capital 0% 20% 35%
Alpha Renta Capital Pesos 25% 15% 0%
Alpha Renta Plus 75% 40% 15%

Composicion Carteras Agregadas Activos en Cartera al 30/09/2023
Activos [Renta Fija] / [Renta Variable] [100 / 0]% [75 / 25]% [50 / 50]%

Desempeño de Carteras Eficientes
Retorno Periodo de Análisis 110.56% 146.45% 193.92%
Máxima Caída Semanal -0.93% -5.24% -7.30%
Máxima Suba Semanal 4.72% 7.55% 12.00%
# Semanas Var [Negativa/Positiva] [3 / 49]% [8 / 44]% [9 / 43]%
Volatilidad Anualizada 6.46% 14.19% 22.64%
Beta S&P 500 0.0500% 0.1193% 0.2544%


Retorno Esperado (1 año)
Rendimiento Esperado ARS 220.3% 294.1% 365.0%
Volatilidad Anualizada 2.0% 7.5% 15.3%