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Carteras Eficientes

RESUMEN DE CARTERAS EFICIENTES
4to TRIMESTRE 2021

  • La estrategia busca maximizar el retorno de un portafolio diversificado de Fondos Comunes de Inversión.
  • Se arrojan tres alternativas eficientes de acuerdo con tres perfiles de riesgo.
  • El rebalanceo de posiciones se efectúa trimestralmente.

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Carteras Eficientes
Composicion por Fondos Conservadora Equilibrada Dinamica
Plazo Fijo 30% 15% 10%
Alpha Recursos Naturales 0% 0% 0%
Alpha Mercosur 0% 0% 0%
Alpha Mega 0% 0% 20%
Alpha Acciones 0% 25% 30%
Alpha Renta Capital 60% 30% 35%
Alpha Renta Capital Pesos 0% 20% 0%
Alpha Ahorro 10% 10% 5%

Composicion Carteras Agregadas Activos en Cartera al 30/09/2021
Activos [Renta Fija] / [Renta Variable] [100 / 0]% [75 / 25]% [50 / 50]%

Desempeño de Carteras Eficientes
Retorno Periodo de Análisis 45.88% 55.20% 61.44%
Máxima Caída Semanal -0.57% -2.42% -3.43%
Máxima Suba Semanal 1.30% 3.13% 4.81%
# Semanas Var [Negativa/Positiva] [7 / 45]% [15 / 37]% [20 / 32]%
Volatilidad Anualizada 2.74% 8.31% 14.32%
Beta S&P 500 -0.0177% -0.0637% -0.0818%


Retorno Esperado (1 año)
Rendimiento Esperado ARS 46.3% 51.4% 57.1%
Volatilidad Anualizada 7.5% 12.5% 20.0%