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Carteras Eficientes

RESUMEN DE CARTERAS EFICIENTES
3er TRIMESTRE 2020

  • La estrategia busca maximizar el retorno de un portafolio diversificado de Fondos Comunes de Inversión.
  • Se arrojan tres alternativas eficientes de acuerdo con tres perfiles de riesgo.
  • El rebalanceo de posiciones se efectúa trimestralmente.

Composicion por Fondos Conservadora Equilibrada Dinamica
Plazo Fijo 30% 15% 10%
Alpha Recursos Naturales 0% 0% 0%
Alpha Mercosur 0% 0% 0%
Alpha Mega 0% 25% 30%
Alpha Acciones 0% 0% 20%
Alpha Renta Capital 35% 30% 35%
Alpha Renta Capital Pesos 0% 20% 0%
Alpha Ahorro 35% 10% 5%

Composicion Carteras Agregadas Activos en Cartera al 30/06/2020
Activos [Renta Fija] / [Renta Variable] [100 / 0]% [75 / 25]% [50 / 50]%

Desempeño de Carteras Eficientes
Retorno Periodo de Análisis 42.66% 56.13% 56.60%
Máxima Caída Semanal -7.27% -10.23% -10.89%
Máxima Suba Semanal 4.13% 9.45% 11.20%
# Semanas Var [Negativa/Positiva] [12 / 40]% [17 / 35]% [21 / 31]%
Volatilidad Anualizada 13.52% 27.66% 30.37%
Beta S&P 500 -0.1749% -0.1293% -0.1133%


Retorno Esperado (1 año)
Rendimiento Esperado ARS 60.0% 127.2% 191.2%
Volatilidad Anualizada 20.0% 35.0% 45.0%