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Carteras Eficientes

RESUMEN DE CARTERAS EFICIENTES
4to TRIMESTRE 2019

  • La estrategia busca maximizar el retorno de un portafolio diversificado de Fondos Comunes de Inversión.
  • Se arrojan tres alternativas eficientes de acuerdo con tres perfiles de riesgo.
  • El rebalanceo de posiciones se efectúa trimestralmente.

Composicion por Fondos Conservadora Equilibrada Dinamica
Plazo Fijo 45% 25% 20%
Alpha Recursos Naturales 0% 0% 0%
Alpha Mercosur 0% 0% 19%
Alpha Mega 0% 0% 31%
Alpha Acciones 0% 21% 0%
Alpha Renta Capital 20% 13% 0%
Alpha Renta Capital Pesos 0% 31% 25%
Alpha Ahorro 35% 10% 5%

Composicion Carteras Agregadas Activos en Cartera al 30/09/2019
Activos [Renta Fija] / [Renta Variable] [100 / 0]% [77 / 23]% [50 / 50]%

Desempeño de Carteras Eficientes
Retorno Periodo de Análisis 30.22% 13.24% 17.16%
Máxima Caída Semanal -7.27% -10.23% -7.15%
Máxima Suba Semanal 3.84% 5.71% 6.46%
# Semanas Var [Negativa/Positiva] [6 / 46]% [14 / 38]% [19 / 39]%
Volatilidad Anualizada 11.45% 16.13% 19.25%
Beta S&P 500 -0.0825% -0.0629% -0.0317%


Retorno Esperado Activos en Cartera al 30/09/2020
Rendimiento Esperado ARS 95.0% 120.9% 137.4%
Volatilidad Anualizada 5.0% 9.5% 15.0%